本文是同花顺问财策略回测系列文章之一。
同花顺问财策略回测系列，教你如何进行量化策略回测，并揭露策略回测中有意的骗局和无意的陷阱。
首先，给大家展示下本文回测的一个策略的累计收益图。如图1所示，不到5年的时间里，总收益为40-60倍。
图1
接下来，给大家介绍在同花顺问财中进行策略回测的方法和步骤。
第1步，打开同花顺问财网站。
问财网站链接：www.iwencai.com。
打开问财后，点击下方的【策略回测】，进入策略回测页面。
也可以直接打开问财策略回测的网址：
http://backtest.10jqka.com.cn/backtest/app.html#/strategybacktest
第2步，输入想要回测的问句。
输入以下语句：
中证1000指数成分股；涨跌幅-9%-9%；市值从小到大排序
为避免实盘中买入无法成交的涨停股票，在上述语句中，我限定股票的涨跌幅为-9%～9%。
市值是有效的选股因子，小市值股票有超额收益，因此将我股票池限定为中证1000指数成分股，且市值从小到大排序。
第3步，设置回测区间。
在设置回测时间区间时，区间长度越长越好，且最好包含完整的一个牛熊周期。在问财策略广场，一些骗子特意选择大盘暴涨的时间段进行回测，以超高的收益率吸引韭菜入坑。
同花顺问财免费版对回测区间长度有限制，不能大于5年。我将回测时间区间设定为2017年1月1日～2022年10月31日，期间上证指数的涨幅为-6.7%。
回测的语句、时间区间设置如图2所示。
图2
第4步，设置交易模型。
交易模型：普通规则交易。
持股周期：10,20,30,40,50,60,70,80,90,100。
持股上限：10只。
单日买入数：10只。
止盈：收益率≥9999%时坚定持有；直到最高收益回落99%。
止损：收益率≤99%。
具体设置，如图3所示。
图3
持股10只，更接近实战中的持仓状态。单吊一只股票的策略回测，收益的偶然性很强，不具有可复制性，且更容易被针对性优化和过度拟合。
止盈止损设定的条件，基本不可能被触发，目的是模拟始终满仓、不择时、定期轮动的长期持股策略的收益率状况。
第5步，查看回测报告。
上述条件设置好后，点击【开始回测】，很快就能看到如下的回测报告。
图4
回测分析报告能够详细显示出策略的各项评估数据：不同持有期的单次收益平均值、预期年化收益率、盈亏比、成功率、最大回撤、夏普比率、单次最大收益值（最大盈利）、单次收益最小值（最大亏损）、周战胜率、交易次数。
从图4可知，持股100天的收益率最高，预期年化收益率为106.28%；持股10天的收益率最低，预期年化收益率为71.93%。持股70天的胜率最高，为64.58%；持股10天的胜率最低，为54.80%。
在问财策略回测页面的下方，问财还提供了历史明细查询，并且支持将历史明细导出为excel表格。如下面图5所示。
图5
至此，我们完成了一个1年1倍的量化策略的回测。
从构建本文量化策略回测的过程看，所有的步骤和设定，都是无可挑剔的吧？
这么暴利的一个策略，我们是不是应该马上付诸行动，提着麻袋到股市捡钱呢？
答案是否定的！
本文的量化策略，存在无意的陷阱。
我第一次做这个策略回测时，感觉不可思议，有一点被惊喜到。
理性思考后，我认为这么简单的策略，不应该有这么高的收益率。
通过分析历史成交明细，我终于发现了本文策略回测中隐藏的秘密和陷阱。
理解了策略中隐藏的陷阱，你就会发现：问财策略广场中99%的高收益策略，都是有意或无意的骗子。
更深入的分析，详见下篇文章（同花顺股票量化投资8 暴利策略欺骗了你，而你却浑然不觉！）。
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