对于跨市场全球投资或者巨额资金投资的金融机构，合理的资产配置是首要需求；资产配置方向配置大类资产，比如权益资产、债券类资产、衍生品、外汇、商品、黄金等，并通过资产配置模型（常见的MV模型、BL模型、风险评价模型、风险预算模型、或者自定义权重）配置投资权重；战术层就是在每个大类下选择具体的标的：个股，债券，基金，并确定每个标的的权重。
完成资产配置后，形成投资组合，之后是投资组合的交易执行、风险管理以及绩效分析。 概括起来包括：
（1） 明确组合配置目标；
（2）组合构建 & 风控；
（3） 组合优化 & 风控；
（4）组合归因 & 风控。
主流的解决方案有贝莱德BlackRock的阿拉丁Aladdin系统、路孚特Eikon、彭博的风险绩效和AIM系统。
贝莱德-阿拉丁Aladdin
贝莱德的阿拉丁Aladdin系统主要有五大功能：
（1）组合与风险分析，即为客户提供每日风险评估报告、盘前分析、以及交易和资金分配模型；
（2）交易执行功能，即为客户进行订单管理、交易指令执行、并提供实时风险和现金报告；
（3）风险管理与控制，即对资产实行实时全面监控、每日风险敞口限值监控、VAR分析，跟踪误差、压力测试等；
（4）数据管理与监控，即对数据进行保密管理、交易确认和日志的管理；
（5）组合管理，即对现金和仓位进行对账、对组合的表现进行业绩归因、对净资产进行估值计算。
阿拉丁系统框架简介：
路孚特-Eikon
Eikon为路孚特公司为金融投资者、分析师和交易员提供的金融信息服务解决方案，涵盖各大金融市场信息、新闻、金融分析和交易工具。
Eikon 的全面投资组合分析、工具和市场洞察能力可以帮助用户做出投资组合决策。这个多资产类别解决方案覆盖股票、交易所交易基金（ETF）、共同基金、固定收益产品、货币、外汇远期、上市期货和期权持仓，而且对场外交易（OTC）工具的覆盖范围在不断扩大。
Eikon专有的全球股市风险模型为用户提供预测和量化投资组合风险能力。对于多资产类别投资组合，MSCI 的 RiskMetrics 提供的内容包括：
（1）风险分析，包括参数化和历史风险值度量
（2）VaR、IVaR、CVaR 和 MVaR 方法
（3）市场风险敞口和敏感性分析，以监控和报告投资组合风险。
通过管理跟踪误差和风险波动性，可以优化投资组合。Eikon 中的 Barra Optimizer可以：
（1）使用更具定量性的投资组合构建方法；
（2）解决指数跟踪、选股和资产配置问题，以实现收益最大化，同时将风险降至最低。
Eikon 让用户看到股票和行业市场变动是如何对投资组合相对回报、绝对回报和归因数据产生不同的绩效。
（1）深入了解推动投资组合绩效的行业和证券。
（2）通过分析最新的数据、新闻、分析和图表，更好地了解投资组合受到的因素。
评估不同压力情景下的投资组合表现是内部风险团队和监管合规的一项重要工作。Eikon 能让使用者用 MSCI 的 RiskMetrics 对投资组合进行压力测试，以识别、报告和调整下行风险。
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