深交所接口文档：
深圳证券交易所Binary交易数据接口规范
深圳证券交易所Binary行情接口规范
深圳证券交易所STEP数据接口规范
上交所接口文档：
IS120_上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范0.42版
IS105_上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.48版
IS101_上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书1.53版
IS122_上海证券交易所交易网关接口规格说明书0.9版
上期所接口文档：
NGES交易系统交易API和行情API接口规范
FOK 和FAK指令说明书
其他（券商接口文档）：
NanoQuote 行情接口文档
EFH_SZE_Level2 行情输出协议
深交所数据接口文档
深交所官网：http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/index.html
可下载以下数据接口文档：
《深圳证券交易所Binary交易数据接口规范》
《深圳证券交易所Binary行情接口规范》
《深圳证券交易所STEP数据接口规范》
深交所于2016年正式升级新一代交易系统，即第五代交易系统，此系统为深交所完全自研，极大地提高了系统各方面的性能和业务扩展能力。
深交所第五代交易系统按业务划分为多个平台，包括现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台（原综合协议交易平台）、非交易处理平台、衍生品集中竞价交易平台、国际市场互联平台、固定收益交易平台。
现货集中竞价交易平台交易量最大，用于常见的股票委托交易，委托申报时间为：9:15-9:25（早盘连续竞价）、9:30-11:30（上午集中竞价）、13:00-15:00（下午集中竞价）。
综合金融服务平台（ 原 综 合 协 议 交 易 平台）用于协议交易、盘后定价大宗交易、转融通证券出借、资产管理计划份额转让、质押式报价回购等约8种业务种类。委托申报时间为9:15-11:30和13:00-15:30。
非交易处理平台的业务种类包括ETF实时申购赎回、网上发行认购、配股认购、债券转股回售、期权行权、开放式基金申购赎回、要约收购、转托管等约17种业务种类。其中分级基金实时分拆合并因前两年分级基金的消亡而未启用。
衍生品集中竞价交易平台的业务种类包括期权集中竞价交易、期权组合策略保证金、期权普通与备兑仓互转3种。期权集中竞价交易的委托申报时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，后两业务则为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:15。
国际市场互联平台是为金融开放国际化准备的，目前只包含港股通一类业务，委托申报时间为8:55-16:20。
固定收益交易平台的业务种类包括债券质押式协议回购、债券质押式三方出入库、债券转让、债券分销、债券现券交易等约9类业务。每类业务的委托申报时间不同，如下图：
每个平台可以有各自独立的开闭市时间设置，市场参与者需要根据交易网关下发的各个平台的当前状态信息来控制各平台委托申报的开始和停止。
专业名词解释：
TGW ：Trade GateWay 交易网关，深圳证券交易所交易系统提供给市场参与者的接入点。
OMS：Order Management System 订单管理系统
STEP：Securities Trading Exchange Protocol，证券交易数据交换协议。
FIX：Financial Information Exchange，金融信息交换协议。
DMA：Direct Market Access，指不通过会员而直接接入交易系统的机构投资者，如基金公司。
新订单消息流程图：
交易系统对于收到的每一笔新订单，都会立即给出订单被接受（ExecType=New）或拒绝（ExecType=Reject）的确认执行报告；对于交易类业务，订单后续达成成交的还会继续给出成交（ExecType=Trade）执行报告；对于非交易类业务，一般在订单确认时即完成处理，不会有后续的成交执行报告。
上交所数据接口文档
上交所官网：http://www.sse.com.cn/services/tradingtech/data/ 可下载以下数据接口文档（截止2022年10月更新）：
《IS120_上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范0.42版》
《IS105_上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.48版》
《IS101_上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书1.53版》
《IS122_上海证券交易所交易网关接口规格说明书0.9版》
上期所接口文档：
上海期货交易所官网：http://www.shfe.com.cn/bourseService/technology/download/ （可下载以下数据接口文档）：
NGES交易系统交易API和行情API接口规范-V1-28（2020年7月）
FOK 和FAK指令说明书-上期所
其数据接口文档（券商、金融科技公司等）：
NanoQuote行情接口文档
EFH_SZE_Level2 行情输出协议
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