什么是网格交易？
网格交易，是一种通过预先设定价格区间，将资金分成多份，在价格波动中低买高卖的自动化交易策略。就像在价格图表上铺一张"渔网"，价格每波动到一个网格线（预设价位），就触发一次买卖操作，赚取差价。
简单的说，网格交易一共就三步：确定价格波动范围→把资金分成小份→提前设置触发条件。
通俗例子：
这就好比在游乐园摆摊卖气球，摊主使用网格交易：
1.设定网格区间：10元-20元/个；
2.买入网格：价格每下跌1元，就多进货5个；
3.卖出网格：价格每上涨1元，就卖出5个库存；
价格来回波动时，通过反复进货/卖货赚差价。
下面介绍下网格交易的经典策略：
哪些产品最适合网格交易？
网格交易法的优点：就是在震荡行情中的“薅羊毛神器”，价格上下波动越多，赚钱次数越多。
缺点也很明显：就是遇到单边行情变“破网”。持续上涨会过早卖光筹码，而持续下跌会子弹打光。
所以做网格交易，一定要认准两个特征：
1.高波动：每天上蹿下跳
最佳选手：加密货币、黄金ETF、行业基金(如半导体ETF等)；
2.无趋势：长期横盘震荡
经典场景：沪深300指数，在3500-4500点震荡时；
有些反面教材，像是2021年的比特币单边暴涨（从3万到6.9万美元），或者茅台的单边慢牛，都是不太建议用网格交易的。
网格交易经典策略：
策略一：动态中枢调整（解决价格漂移）
原理：当价格趋势发生偏移时，手动/自动平移网格中枢，避免"刻舟求剑"。
操作方法：
①每周跟踪20日均线，若价格持续3天站在均线上方，将网格中枢上移2%；
②跌破60日均线时，整体下移网格中枢5%；
案例：沪深300ETF网格优化初始设置：2023年3月中枢4.0元，区间3.8-4.2元；新中枢：6月发现价格站稳4.1元（20日均线上移），新中枢4.1元，区间3.9-4.3元；
结果：避免在4.0-4.2元，频繁卖飞筹码，多捕获15%交易机会。
策略二：波动率自适应网格密度
原理：根据市场波动率(ATR指标)自动调节网格间距，暴涨暴跌时防击穿。
公式：网格间距=5日平均ATRx1.5
（ATR：平均真实波幅，衡量价格波动强度）
案例：黄金期货网格实战
平静期(ATR=8美元)：间距12美元，挂单1800-1860美元；
俄乌冲突爆发(ATR骤增至20美元)：自动调整为30美元间距，区间扩展至1750-1900美元；
效果：避免在1800-1830美元区间被连续击穿，减少3次无效交易。
策略三：移动止盈保护网
原理：在盈利达到阈值后，整体上移网格锁定利润，类似"浮赢加码"；
规则：
①当总盈利达到10%→所有挂单价上移当前网格间距的50%；
②当总盈利达到20%→ 上移100%间距；
案例：美股纳指ETF网格初始网格：130-140美元，每2美元一档；累计盈利12%时触发：新网格变为131-141美元（上移1美元）；
结果：在后续缓涨行情中，多保留30%仓位吃到主升浪；
策略四：趋势过滤器（防单边市）
原理：用MACD/均线判断趋势，趋势行情中暂停反向操作。
规则：
①当MACD金叉→只保留卖出网格，暂停买入；
②当MACD死叉→只保留买入网格，暂停卖出；
案例：原油期货逃过单边暴跌，2023年3月：MACD死叉出现，暂停所有卖出挂单；
结果：价格从75→65美元过程中，避免在73/71/69美元三档被动卖出。保留的子弹在65美元，触发买入网格，反弹至70美元获利15%。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
