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指数增强策略（指数增强策略是什么意思）
目前，国内量化投资有五个主要的策略方向：市场中性策略(Alpha)、指数增强(Alpha+Beta)、量化选股(Alpha+Smart Beta)、套利策略与CTA。上一篇我们和大家介绍了市场中性策略，这一篇小编和大家介绍一下指数增强策略。 什么是指数增强策略? 指数增强策略是指在跟踪指数的基础上，利用量化方式适当调整投资组合的持仓结构，以期在跟踪指数Beta收益的基础上，再获得额外的Alpha收益的一种投资策略。指数增强策略不是对跟踪指数成分股的完全复制，而是对评价较高...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
大小盘风格轮动的Logistic策略
风格轮动是指股票市场中具有对立分类属性的股票池的走势相对强弱随市场状况变化而变化的现象。风格轮动主要分为价值与成长风格、大小市值风格、周期与非周期风格、金融与非金融风格等。而风格轮动策略主要是指在建立一系列基本预测变量的基础上，寻找到的适用于风格转换的策略。 大小市值风格 小盘股：是指相对大盘股而言，流通股份数额较小的上市公司的股票。中国现在一般流通盘一个亿以下的流通股票可以视为小盘股。现在在深市中小板上市的都属于小盘股。 大盘股：是市值总额达20亿元以上的上市公司所发...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
选股策略：常用的技术指标
在交易市场中，为了记录交易股票的价格波动，而产生了一系列的记录工具以及辅助分析工具，即技术分析指标。 证券市场买卖的本质，是各方对标的公司内在价值的意见分歧，期望能够比市场更早挖掘公司的潜在价值并获得超额收益。因此广大投资者和研究人员致力于对公司所在行业、经营模式、盈利能力、发展前景等方面的研究，并结合公司业绩作出投资决策。 多年的实践结果表明，长期持有绩优股的投资组合，未必就比依据短期内骨架走势，结合过往经验来做的短线买卖操作获得更高的收益。虽然两者都具有很大的波动性，...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
MACD指标选股策略代码，常见技术指标选股策略
技术指标可以用来挑选我们所要投资的对象即选股。在具有不确定性的金融市场中，利用技术指标来研究股票价格的变化可以找到获利的机会。我们将从不同的角度去讲解常见技术指标选股策略。 MACD指标选股策略 1.策略简介 平滑异同平均线（MACD）,是从双指数移动平均线发展而来的，主要用于对股价趋势进行中短期的预测，但除了进行趋势预测外，也可以利用MACD进行选股操作。 MACD指标是利用两条不同速度（短期、长期）的指数平滑移动平均线来计算两者之间的差异状况（DIF），并以此作为...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
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中国股市规则的分析——历史与现实
很显然，市场的资金，特别是短线资金在左冲右突。 当然，这种事情，其实每天都在市场当中发生。在这个大A（也许称为小A更合适一些，因为实在是太小家子气了）的市场中，是成就少部分人的地方，也是众多散户的噩梦之地。 无他，实在是因为这个市场的交易规则以及发行规则带来中国股市独有的表现，限价的交易规则，看起来是在保护投资者，实际上更有利于收割散户，因为涨跌停板极容易造成短时间内交易失衡，进而造成有些资金完全可以利用资金优势拨弄股价。早期徐翔的崛起就是参透了其中的逻辑，并迅速做大，但...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
投资股市是在赚谁的钱，股民在赚谁的钱？
任何人刚进入股市的时候，都要经历从陌生到熟悉的过程，没有人一开始对股市就了解很多。 新股民一开始都对股市的机制充满了好奇，要知道中国有接近2亿股民，在2022年一年就接近新增了接近1500万的新股民，所以新股民和对机制不了解的，还是很多。 而今天就谈一个非常基础、非常核心、同时又容易被忽略的问题：股民在赚谁的钱？ 很多人可能都看过这个问题，但是有人思考过，也有人没有思考过，特别是新股民，很容易忽略对这个问题的探索。把这个问题思考清楚，甚至会改变你对股市和投资的看法。...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
股票的仓位是怎么计算出来的，建仓仓位的计算方法
相对于会卖，会买的才是师傅！前面几期巨鳄分析了选票及买入的方法及技巧，按规则操作，胜率还是非常有保障的。但是，市场中也有一种常见的情况：胜率很高依旧不赚钱，甚至是亏钱。 这是什么原因？因为盈利金额=票1*仓位*盈亏率+票2*仓位*盈亏率+票3*仓位*盈亏率+……即使大部分的票的盈亏率是正的，但是这些票的仓位很低，那么赚的金额就会比较少；少部分的票盈亏率是负的，但是这些票的仓位很高，那么亏的金额就会比较大。整体算下来就依然是亏的！所以，仓位控制是影响整体盈亏的核心，不仅仅是放...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
地量+变盘抄底交易法
常言道，天量见天价、地量见地价。什么意思呢？就是说，价格高位出现天量的时候，通常意味着价格见顶，再往后难以上涨；价格低位出现地量的时候，通常意味着价格见底，再往后难以下跌。为什么会有这个规律？因为量会影响价格走势。天量再往后，难以创造更大的交易量，上涨动能衰竭，难以继续上涨；地量以后，交易量只会放大，放量则会改变股价的运行趋势，难以继续下跌。 既然股市有这么个规律，我们该如何应用，如何帮助我们做交易决策呢？巨鳄认为，可以把地量+变盘作为我们选择自选股的方法，即把近期一周出现...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 4 -
聚焦：最最重要的技术指标
随着市场的发展和技术迭代，证券交易平台为交易者提供了很多技术参考指标：量价、MA均线、CDMA、KDJ、boll、换手率、筹码峰、时分图……指标的增加，为交易提供了更多的决策参考信息，但是过多的信息也提升了决策难度，尤其是有的指标是正向信号、有的是负向信号。 为了提升决策效率，我们必须要抽丝剥茧，聚焦最能影响股价走势的极个别指标。经过实战与学习，巨鳄认为，短线最重要的指标只有2个：MA均线、量价。 首先，MA均线是最近一段时间的平均买入成本，它的走势可以代表股价的运行方向...
作者：admin 日期：2025.09.08 分类：基金资讯 5
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BIAS指标解析：如何利用乖离率预测股价反转
乖离率（BIAS）是技术分析中一个重要的指标，用于衡量股价与其移动平均线之间的偏离程度。通过计算股价与均线的差值占均线的百分比，投资者可以判断当前股价是否处于超买或超卖状态。BIAS的计算公式为： BIAS = (当前股价 – 移动平均线) / 移动平均线 × 100% 当BIAS值大于10%时，通常认为股价处于超买状态，市场可能面临回调风险；而当BIAS值小于-10%时，则认为股价处于超卖状态，市场可能迎来反弹机会。 乖离率的基本原理 乖离率的核心思想是股价会围... -
MACD指标解析：如何通过DIFF和DEA线捕捉市场趋势
MACD（平滑异同移动平均线）是技术分析中常用的趋势跟踪指标，由DIFF线、DEA线和柱状线组成。它通过计算两条指数移动平均线（EMA）的差值，帮助投资者识别市场趋势的强弱和转折点。本文将深入解析MACD的构成、计算方法及其在捕捉趋势转折与背离信号中的应用。 MACD的构成与计算方法 MACD由三个主要部分组成：DIFF线、DEA线和柱状线。DIFF线是短期EMA（通常为12日）与长期EMA（通常为26日）的差值，反映了短期和长期趋势的差异。DEA线则是DIFF线的9... -
CCI指标揭秘：如何利用CCI>100和CCI<-100捕捉买卖信号
顺势指标（Commodity Channel Index，简称CCI）是一种广泛应用于股票、期货和外汇市场的技术分析工具。它由唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）于1980年提出，主要用于衡量价格相对于其统计平均值的偏离程度。CCI的核心思想是通过计算当前价格与历史平均价格的差异，来判断市场是否处于超买或超卖状态。 CCI的计算公式较为复杂，但其核心逻辑是通过比较当前价格与一定周期内的平均价格，来衡量价格的波动性。具体来说，CCI的计算公式为：CCI = (当... -
威廉指标突破80？别急，还需这些指标验证！
威廉指标（Williams %R，简称WMSR）是一种常用的技术分析工具，主要用于判断市场的超买和超卖状态。它由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）在20世纪70年代提出，通过测量当前价格相对于一定周期内最高价和最低价的位置，来反映市场的短期动能。本文将深入探讨威廉指标的基本原理、如何利用它判断短期超买状态（80以上），以及为什么需要结合其他指标进行验证。 威廉指标的基本原理 威廉指标的计算公式为： WMSR = (最高价 – 收盘价) / (最高价 –... -
能量潮（OBV）揭秘：如何通过成交量预测股价趋势
能量潮（On-Balance Volume，简称OBV）是一种技术分析工具，由乔·格兰维尔（Joe Granville）在1963年提出。OBV通过累计成交量的变化来预测股票价格趋势，是一种非常有效的量价分析工具。OBV的核心思想是成交量是价格变动的先行指标，成交量的变化可以预示价格的未来走势。 OBV的计算方法相对简单。当某一天的收盘价高于前一天的收盘价时，当天的成交量被加到前一天的OBV值上；当某一天的收盘价低于前一天的收盘价时，当天的成交量从前一天的OBV值中减去...